華南理工大學

從華南理工大學研究生院獲悉，2019年華南理工大學431金融學綜合考試大綱及參考書目公布，內容如下：

參考書目/教材：

1．黃達，《金融學（第三版）》 ，中國人民大學出版社，2014年5月版。

2. 黃達， 金融學（第三版）［貨幣銀行學（第五版）］ 中國人民大學出版社，出版日期：2012年10月

3．張亦春、鄭振龍、林海，金融市場學（第五版），高等教育出版社，2017年12月版。

試卷結構

名詞解釋
簡答題
計算題
論述題

考試內容和考試要求

一、 考試目的
《金融學綜合Ⅰ》是金融碩士（專業學位）（025100）入學考試專業基礎綜合筆試科目，其目的是考察考生對于金融學基本理論和金融市場學基本知識的掌握和運用能力。
二、考試的性質與范圍
《金融學綜合Ⅰ》是金融碩士（MF）專業學位研究生入學統一考試的科目之一。本考試是一種測試應試者金融學基礎理論掌握程度的水平考試。考試范圍包括：《金融學》和《金融市場學》兩門課程的基礎知識。
三、考試基本要求
測試考生對于與金融學和金融市場學相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。
四、考試形式
本考試滿分150分，考試時間為3小時，答題方式閉卷、筆試。
五、考試內容
內容分值比例：金融學部分約為90分，金融市場學部分約為60分。
第一部分《金融學》
一、貨幣與貨幣制度
1．貨幣的職能
2．貨幣制度
（1）貨幣制度的構成要素
（2）貨幣制度的演變和發展
①銀本位制
②金銀復本位制：格雷欣法則
③金本位制
④信用貨幣本位制
二、利率
1．利息
（1）利息本質的理論：古典經濟學的利息本質理論、近代西方經濟學的利息本質理論、馬克思關于利息本質的理論
（2）利息的計算：單利和復利
（3）利率的分類
（4）利率的作用
2．利率決定理論
（1）古典學派的儲蓄―投資理論
（2）凱恩斯的流動性偏好理論
（3）可貸資金理論和 IS-LM 模型
3. 利率的風險結構
（1）違約因素
（2）流動性因素
（3）稅收因素
4.  利率的期限結構
（1）利率的期限結構
（2）解釋利率期限結構的理論：預期理論、市場分割理論、偏好理論
三、匯率
1. 國際貨幣體系
（1）金匯兌本位下的國際貨幣體系
（2）以美元為中心的國際貨幣體系
（3）浮動匯率制
（4）貨幣局制度
（5）歐洲貨幣聯盟與歐元
2. 外匯管理和管制
3. 匯率的定義和標價法、匯率安排
4. 名義匯率和實際匯率
5. 匯率的決定理論和決定因素
6. 現行的人民幣匯率制度
四、金融市場
1．金融市場及其要素
（1）金融市場的定義
（2）金融資產的定義與特征
（3）金融市場的功能
2．貨幣市場及其金融工具類型
3. 衍生工具市場及其金融工具類型
4. 投資基金以及主要種類
5. 金融市場的國際化
四、資本市場
1. 初級市場和二級市場
2. 效率市場假說
（1）效率市場假說的定義與分類
（2）效率市場假說的理論基礎
五、金融中介和金融體系結構
1. 中國金融中介體系的構成
2. 金融功能
3. 對以德國為代表的銀行主導型金融體系和以美國為代表的市場主導型金融體系
4. 直接融資和間接融資
5. 影子銀行的定義
六、中央銀行
1. 中央銀行的特點
2．中央銀行的職能
（1）發行的銀行
（2）政府的銀行
（3）銀行的銀行
（4）管理金融的銀行
3. 中央銀行體制下的貨幣創造過程
（1）現金如何進入流通
（2）現金發行與現金回籠
（3）基礎貨幣與貨幣乘數
4. 中央銀行的資產負債表
七、商業銀行
1. 商業銀行的作用
2. 商業銀行的負債業務
（1）資本金業務
（2）存款業務
（3）借款業務
3. 商業銀行的資產業務
（1）現金業務
（2）貸款業務
（3）投資業務
4. 商業銀行的中間業務和表外業務
（1）結算業務
（2）托管業務
（3）代理業務
（4）租賃業務
（5）銀行卡業務
（6）投資銀行業務
（7）表外業務
5．商業銀行經營的三大原則
6. 商業銀行資產和負債管理理論（3 個階段）
7. 存款保險制度
8. 分業經營與混業經營
八、信用貨幣創造
1. 貨幣層次劃分的理論及實踐
2. 存款創造的條件
3. 多倍存款擴張的過程
4. 存款收縮過程
5. 鑄幣稅
九、貨幣供求與均衡
1．貨幣需求理論
（1）傳統的貨幣數量論
（2）凱恩斯的流動性偏好理論
（3）弗里德曼的貨幣需求函數
2．貨幣供給
（1）基礎貨幣
（2）貨幣乘數
（3）中國的貨幣供給
（1）中國貨幣層次及其乘數
（2）基礎貨幣的影響因素
（3）貨幣乘數
3. 貨幣均衡
（1）貨幣均衡與貨幣非均衡
（2）貨幣均衡與利率
4. 通貨膨脹與通貨緊縮
（1）通貨膨脹概述
（2）通貨膨脹的成因
（3）通貨膨脹的效應
（4）通貨膨脹的治理
5．通貨緊縮
（1）通貨緊縮的定義
（2）通貨緊縮的社會經濟效應
十、國際收支
1. 國際收支平衡表記錄原則
2. 國際收支項目
（1）經常項目
（2）資本和金融項目
（3）儲蓄資產變動
（4）凈誤差和遺漏
3. 國際收支失衡的原因
4. 國際收支調節手段
5. 國際資本流動的影響
十一、貨幣政策
1. 貨幣政策及其目標
（1）貨幣政策的含義
（2）貨幣政策目標的含義
（3）貨幣政策最終目標
（4）貨幣政策的中間目標
2．貨幣政策工具
（1）一般性質政策工具
（2）選擇性的貨幣政策工具
3．貨幣政策的傳導機制和中介指標
（1）貨幣政策傳導機制的內涵
（2）貨幣政策傳導渠道的理論分析
（3）貨幣政策中介指標的選擇標準
第二部分《金融市場學》
一．金融市場概述
1. 金融市場的定義
2. 金融資產的定義與特征
3. 金融市場的類型與功能
二．貨幣市場
1. 票據與貼現市場
2. 國庫券市場
3. 大額可轉讓定期存單市場
4. 回購市場
5. 同業拆借市場
6. 貨幣市場共同基金市場
三．資本市場
1. 股票市場
2. 債券市場
3. 投資基金市場
四．金融衍生市場
1. 金融遠期和期貨
2. 期權和權證
3. 互換
4. 可轉換債券
五．債券與普通股價值分析
1. 債券定價原理
2. 久期、凸度與免疫
3. 股息貼現模型
4. 市盈率模型
六．效率市場假說
1. 效率市場假說的定義與分類
2. 效率市場假說的理論基礎與實證檢驗