北京大學研究生專業介紹：高級計量經濟學

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一、 課程概述

本課程是高級計量經濟學系列課程的第一門課（總共兩門）， 主要對一些基本的估計方法和計量模型進行研究。我們先對線性單方程的 OLS 估計進行回顧，然后對單方程的其他估計方法以及多方程和一些非線性模型進行研究。

二、 課程目標（包括學生所提高的技能要求）

經過三個月的學習，學生對計量經濟學的經典線性回歸模型有扎實的了解（OLS估計及檢測），并且對一些其他估計方法和計量模型有一定程度的了解。結束課程之后，學生可以運用計量或統計軟件對實際數據進行簡單的估計和檢測。

三、 內容提要及學時分配

一學期總共有 14 周左右的上課時間。
階段 1：線性回歸模型的 OLS, GLS 估計和檢測
階段 2：MLE 方法以及其在非線性模型中的應用
階段 3：聯立方程組模型以及 IV, GMM 方法
階段 4: 面板數據
時間允許的話，會講空間計量模型。
以上每個階段耗時 3-5 周左右。

四、教學方式

以老師講解為主，學生可以自由提問。

五、教學過程中 IT 工具等技術手段的應用

以黑板為主。

六、教材

Introductory Econometrics: A Modern Approach Author: Jeffrey M. Wooldridge
Econometric Analysis Author: William H. Greene

七、參考書目

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
Author: Jeffrey M. Wooldridge
An Introduction to Classical Econometric Theory
Author: Paul Arthur Ruud

八、教學輔助材料，如 CD、錄影等