西南交通大學經濟管理學院研究生導師：魏宇

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西南交通大學經濟管理學院研究生導師魏宇介紹如下：

姓名：魏宇　系別：金融與財務學系

職務/職稱：教授，博導，系主任　研究方向：金融風險管理、金融工程與金融復雜性

學歷：博士　政治面貌：黨員

辦公電話：87634660　電子郵箱：ywei@swjtu.cn

教育背景：2004年畢業于西南交通大學經濟管理學院，獲管理學博士學位。

工作經歷：2004年留校任教至今，2006年晉升為副教授，2008年被聘為博士生導師

科學研究：

（一）文獻及獲獎情況概述

目前已在各類期刊發表論文60余篇，其中在國家自然科學基金委管理科學部認定的重要管理學期刊上發表論文30余篇，另外在SSCI、SCI、Econlit收錄期刊發表論文10篇，并先后主持3項國家自然科學基金課題，主研了國家自然科學基金杰出青年基金和教育部長江學者與創新團隊發展計劃項目各一項。

（二）代表專著及論文

[1] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuation analysis [J]. Physica A, 2011, 390, 817-827.

[2] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil [J]. Physica A, 2011, 390, 864-875.

[3] 林宇，黃登仕，魏宇. 胖尾分布及長記憶下的動態EVT_VaR測度研究[J]. 管理科學學報，2011, 14（7）：71-82.

[4] Wang, Y., Wu, C., Wei, Y. Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets[J]? Economic Modelling, 2010, doi:10.1016/j.econmod.2010.11.002.

[5] Wei, Y., Wang, Y., Huang, D., Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models[J]. Energy Economics, 2010, 32, 1477–1484.

[6] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective[J]. Physica A, 2010, 389, 5759–5768.

[7] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets[J]. Physica A, 2010, 389, 5468–5478.

[8] 魏宇，黃登仕，王建瓊，朱宏泉，余江，賴曉東. 我國黃金現貨市場的動態VaR預測模型研究[J]. 管理評論，2010，22（8）：30-38.

[9] 王鵬，魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預測精度比較[J]. 管理學報，2010，7（8）：1258-1262.

[10] 魏宇，溫曉倩，賴曉東. 金融市場風險測度方法研究評述[J]. 中國地質大學學報（社科版），2010，10（7）：112-118.

[11] 王鵬，魏宇，王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預測精度分析[J]. 數理統計與管理，2010，29（3）：550-559.

[12] 郭彥峰，黃登仕，魏宇，林宇. A+H交叉上市股票間信息傳遞的不對稱性研究[J]. 中國管理科學，2010，18（3）：10-16.

[13] 林宇，譚斌，魏宇. 基于多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J]. 管理學報， 2010，7（4）：605-610.

[14] 魏宇. 滬深300股指期貨的波動率預測模型研究[J]. 管理科學學報，2010，13（2）：66-76.

[15] 衛貴武，黃登仕，魏宇. 基于ET-WG和ET-OWG算子的二元語義群決策法[J]. 系統工程學報，2009,24（6）：744-748.

[16] 林宇，衛貴武，魏宇，譚斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態風險VaR 測度研究[J]. 中國管理科學，2009（6）：17-24.

[17] 王鵬，魏宇. 金融市場的多分形特征及與波動率測度的關系[J]. 管理工程學報，2009（4）：166-169.

[18] 魏宇. 金融市場的多分形波動率測度、模型及其SPA檢驗[J]. 管理科學學報，2009（5）：88-99.

[19] 魏宇. 多分形波動率測度的VaR計算模型[J]. 系統工程理論與實踐，2009（9）：7-15.（EI）

[20] 王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差-偏度-峰度：一個新的模型[J]. 管理科學學報, 2009，（5）：121-129.

主持或參與科研項目：

1.主研：教育部長江學者和創新團隊發展計劃項目：“行為決策理論及其在管理中的應用研究”，資助號：IRT0860，資助額：150萬元，資助時間：2009.1～2011.12；

2.主持：國家自然科學基金項目：“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”，27萬元，資助號：71071131，資助時間：2011.1～2013.12

教學概況：

金融工程導論 本科

金融工程 碩士

金融風險管理 碩士