2016華南理工大學金融市場學考研大綱

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998金融市場學考試大綱

一、考試目的

《金融市場學》是金融工程與經濟發展（087100）入學考試復試筆試科目，其目的是考察考生是否掌握金融市場的結構和運作機制，能運用金融市場基本理論結合現實問題進行分析。

二、考試的性質與范圍

本考試是一種測試應試者金融市場基本理論掌握程度的水平考試。考試范圍是金融市場學的基礎知識。

三、考試基本要求

考生應能：

1、正確理解和掌握金融市場學的有關范疇，規律和論斷。

2、運用金融市場學的原理、解釋和論證某種觀點，辯明理論是非。

3、綜合運用金融市場學原理、觀點和方法，比較和分析有關社會現象或實際問題。

4、準確、恰當地使用金融學科的專業術語，層次清楚，有論有據，合乎邏輯地表述。

四、考試形式

本考試滿分100分，考試時間為2小時，答題方式閉卷、筆試。

五、考試內容

（一）考試要求

要求考生了解金融市場的構成和功能；理解構成金融市場體系的不同的單個子市場的運行機制；掌握投資組合管理的原理與方法；掌握證券投資分析方法；了解我國證券市場的監管。

（二）考試要點

一、金融市場概述

（一）考試要求

要求考生了解金融市場的概念和主要類型；了解金融市場的參與主體；理解金融市場的經濟功能；了解金融市場的發展趨勢。

（二）考試要點

1.金融市場的概念

2.金融市場的構成與分類

（1）貨幣市場、資本市場、外匯市場和黃金市場

（2）直接金融市場和間接金融市場

（3）初級市場、二級市場、第三市場、第四市場

（4）公開市場、議價市場

（5）有形市場、無形市場

（6）現貨市場、衍生市場

（7）國內金融市場、國際金融市場

3.金融市場的主體

（1）政府部門

（2）工商企業

（3）居民個人

（4）存款性金融機構

（5）非存款性金融機構

（6）中央銀行

4.金融市場的經濟功能

（1）聚斂功能

（2）配置功能

（3）調節功能

（4）反映功能

5.金融市場的發展趨勢

二、貨幣市場

（一）考試要求

要求考生了解貨幣市場的概念，貨幣市場的功能，貨幣市場的構成以及貨幣市場的發展趨勢。

（二）考試要點

1.貨幣市場的定義

2．貨幣市場的主要功能

3．貨幣市場的劃分

（1）同業拆借市場

（2）回購市場

（3）商業票據市場

（4）銀行承兌匯票市場

（5）大額可轉讓存單市場

（6）短期政府債券市場

（7）貨幣市場共同基金市場

4.我國貨幣市場的發展

三、資本市場

（一）考試要求

要求考生了解資本市場的概念，資本市場的功能，資本市場的構成及運作；我國資本市場的發展。

（二）考試要點

1.資本市場的概念

2.資本市場的主要功能

3.資本市場的劃分

（1）股票市場

①股票的概念和特征

②股票的種類

③普通股與優先股

④股票的一級市場

⑤股票的二級市場

⑥二板、三板市場

（2）債券市場

①債券的概念與特征

②債券的種類

③債券的一級市場

④債券的二級市場

（3）投資基金市場

①投資基金的概念與種類

②投資基金的設立與募集

③投資基金的運作與投資

4.我國資本市場的發展

四、外匯市場

（一）考試要求

要求考生了解外匯市場的概念、特點、功能、市場參與者與交易的三個層次、常見的外匯交易方式；我國外匯市場的發展。

（二）考試要點

1.外匯市場的概念

2.外匯市場的特點

3.外匯市場的功能

4.外匯市場的參與者

5.外匯市場交易的三個層次

6.常見的外匯市場交易方式：即期交易、遠期交易、掉期交易

7.我國外匯市場的發展

五、金融衍生市場

（一）考試要求

要求考生了解金融衍生市場的主要金融工具；了解不同金融衍生市場的特征。

（二）考試要點

1.金融遠期市場

2.金融期貨市場

3.金融期權市場

4.金融互換市場

六、投資組合理論

（一）考試要求

要求考生了解金融市場風險的概念和金融市場風險的種類；單個證券和證券組合投資收益與風險的衡量；系統性風險的衡量；風險偏好與效用函數，無差異曲線的特征。

（二）考試要點

1.金融市場風險與防范

（1）金融市場風險的定義

（2）金融市場風險的類型

（3）金融市場風險的防范策略

2．投資收益與風險的衡量

（1）單個證券的收益與風險的衡量

（2）證券組合的收益與風險的衡量

（3）系統性風險的定義及衡量

3.風險偏好和無差異曲線

（1）不滿足性和厭惡風險

（2）無差異曲線

①無差異曲線的性質

②不同程度厭惡風險者的無差異曲線

七、有效市場與資產定價

（一）考試要求

要求考生了解可行集和有效集的概念以及二者之的關系；有效市場假說的三種形態；資本資產定價模型的假設條件和模型形式；區分證券市場線與資本市場線。

（二）考試要點

1.有效集和最優投資組合

（1）可行集

（2）有效集（有效邊界）

（3）如何在可行集上選擇有效集

（4）如何在有效集上選擇最佳組合

2.有效市場

（1）弱式有效

（2）半強式有效

（3）強式有效

3.資本資產定價模型

（1）資本資產定價模型的假定條件

（2）資本資產定價模型的形式

（3）證券市場線與資本市場線的區別

八、金融市場發展與監管

（一）考試要求

要求考生了解我國金融市場的發展、證券監管體制，如法規體系、監管主體、監管內容等。

（二）考試要點

1.現代金融市場的發展與理論基礎

2.證券監管體制

3.證券市場監管法規體系

4.證券市場監管機構

5.證券發行監管

6.證券市場交易監管

7.新形勢下的金融市場監管

六、考試題型

名詞解釋

簡答題

計算題

論述題

七、參考書目

1.張亦春、鄭振龍、林海主編，金融市場學（第四版），高等教育出版社，2013年3月版。